1.某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿元，拨备是10亿元。根据《商业银行资本管理办法(试行)》，按照权重法计算其风险加权资产是()亿元。

  【解析】在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合规定标准的微型和小企业的债权权重为75%；对个人住房抵押贷款债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%则题中按照权重法计算的商业银行的风险加权资产为110x50%=55(亿元)。

  B.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

  C.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据标准不一致

  D.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

  【解析】银行不同部门对风险数据的应用不同，但是，不同业务部门采用的风险数据允许不一致。

  3.在证券交易所资产支持证券存续期，管理人应当定期向证券交易所提交半年度资产支持证券信

  B.资产支持证券信用风险管理部门及岗位设置情况，相关负责人变动及履职情况

  C.正常类、关注类、风险类、违约类专项计划分类情况：报告期内的变动情况及变动原因

  1.某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿元，拨备是10亿元。根据《商业银行资本管理办法(试行)》，按照权重法计算其风险加权资产是()亿元。

  【解析】在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权，风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合规定标准的微型和小企业的债权权重为75%；对个人住房抵押贷款债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%则题中按照权重法计算的商业银行的风险加权资产为110x50%=55(亿元)。

  B.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

  C.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据标准不一致

  D.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况

  【解析】银行不同部门对风险数据的应用不同，但是，不同业务部门采用的风险数据允许不一

  3.在证券交易所资产支持证券存续期，管理人应当定期向证券交易所提交半年度资产支持证券信

  B.资产支持证券信用风险管理部门及岗位设置情况，相关负责人变动及履职情况

  C.正常类、关注类、风险类、违约类专项计划分类情况：报告期内的变动情况及变动原因

  7.新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的)和风险点，对潜在风险事项或因素做全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

  【解析】新产品(业务)风险管理流程包括：新产品(业务)风险识别、新产品(业务)风险评估、新产品(业务)风险控制。其中，新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点：对潜在风险事项或因素做全面分析和识别并查找出风险原因的过程。

  8.如果两笔贷款的信用风险水平随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。

  【解析】这两笔贷款同时上升或下降，方向相同，说明两者是正相关的，那么如果一个发生损失：另一个也很

  可能发生损失。另外，尽管这两笔贷款正相关，但是构成的贷款的风险组合还是会分散一部分风险，所以组合风险不但会小于两笔贷款信用风险相加的总和，还会小于两个贷款中风险较大的那个。

  9.全球金融危机过后， 解决系统重要性金融机构(G-S IF Is) 带来的大而不能倒问题已成为国

  际监管改革的重点，()于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。

  【解析】金融稳定理事会(FSB) 于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措

  10.下列选项中，()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

  【解析】威廉夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型(CAPM) ， 揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

  【解析】C项，压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法：综合反映各个条线、领域专家意见。

  B.监督管理的机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监督管理要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

  C.监督管理的机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

  【解析】C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水

  13.某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为)。

  15.对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本最低要求的商业银行，我国监督管理的机构能采用的预警监管措施不包括()o

  B.下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等的监管意见书

  【解析】可疑类贷款迁徙率=[期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)]x100%。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额；期初可疑类贷款期间减少金额：是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率=[10/(40-15)]x100%=40%。

  【解析】银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。

  17.商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是()。

  【解析】高级管理层的职责之一是组织并且开展压力测试，参与压力测试目标、方案及重要假设的确定，推动压力测试结果在风险评估和资本规划中的运用，确保资本应急补充机制的有效

  18.原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》，明白准确地提出了四个层次的监管资本要求。其中，第四层次的监督管理要求是()。

  【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》明白准确地提出了四个层次的监管资本要求。第一个层次是最低资本要求；第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求；第三个层次是系统重要性银行附加资本要求；第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求。

  【解析】B项，因管理不善承担的高风险不一定能带来高收益；C项，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析能预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)，预期损失不等同于不确定性风险。

  D.通过打分卡法对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量进行评估

  【解析】风险评估最重要的包含两个方面的内容，一种原因是对全面风险管理框架的评估，其中主要是对公司治理、风险政策流程和限额以及信息系统的评估。另一方面是实质性风险评估：对银行面临的所有实质性风险做全面评估。C项，国际银行业开展实质性风险评估主要是采用打分卡方法。

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